报告题目：Stochastic Integration: an Introduction
报 告 人：方向教授 台湾中央大学
报告时间：2019年7月4日8:30-10:30
2019年7月5日8:30-10:30
2019年7月8日8:30-10:30
2019年7月9日8:30-10:30
报告地点：数学楼633
报告摘要：
我们的目的是介绍随机积分(stochastic integration)的基础知识，并试图应用/连结于随机算子理论(random operator theory)。我们计划先简要回顾鞅论(martingale)以及布朗运动(Brownian motion)。然后介绍随机积分的定义，推导 Ito 公式。然后介绍简单的随机微分方程(stochastic differential equation, SDE)，最后介绍在随机算子理论上的可能的应用，尤其是Bergman空间上的Toeplitz算子。
报告人简介：
方向，台湾中央大学教授。方向教授2002年博士毕业于美國德州農工大學。方向教授主要感兴趣于函数空间、泛函分析、概率论等。已在 J. Reine Angew. Math., Adv. Math., J. Funct. Anal., Geom. Funct. Anal., Trans. Amer. Math. Soc., Math. Res. Lett.等顶级数学期刊发表多篇高水平论文。
